Es una libreria que has debido de perder o borrar.

En principio el winsock es para conectar a internet pero si conectas poco problemas tienes, aun asi intenta sacarla del cd de instalacion.

En realidad creo que winsock.dll era para windows 3.1, en 98, ... se usa en su lugar wsock32.dll, que esta en system o system32 segun sistema, pero si puede ser que te falle algun tema de internet.