He estado mirando en otros equipos con el XP profesional instalado y no aparece por ningún sitio el fichero win86.exe, por lo tanto o lo ha copiado alguna otra aplicación, cosa que dudo porque está en el directorio de windows, o se trata de un fichero que no sirve para nada excepto para incordiar o quizás sea algún tipo de troyano aunque lo he comprobado y no me aparece como tal.
No obstante, lo voy a quitar del inicio desde msconfig y si todo va bien, en unos días lo elimino del sistema.
Saludos.