El .cue es un archivo q determina algunas opciones de como se va a realizar la grabacion como son el modo o el sistema.
Este esta asociado a un archivo q es el de la imagen y es el q se graba, normalmente ese archivo es .iso pero yo he echo algunas grabaciones con archivos mp3 sin cortar y he creado una cue en la q pongo en q puntos deseo q se corte la sesion. Por tanto supongo q de alguna manera ese cue debe estar asociado con ese cdx, puedes abrir la cue con el notepad y saberlo.
Sigue los pasos q te he puesto para grabarlo, si no lo haces asi probablemente no sea legible para la consola.